Atendendo às diretrizes do Acordo de Basileia III e a Resolução nº 4.557/2017 do Banco Central do Brasil, que trata do gerenciamento do risco operacional, risco de mercado, risco de crédito, risco socioambiental e de risco de liquidez, pelas instituições financeiras, a sim;paul CCVM S.A. criou o Comitê Gestor de Risco e Capital com o objetivo de formular, disseminar e implementar a sua Política de Gerenciamento de Risco e Capital.
A sim;paul considera o Gerenciamento de Risco um processo contínuo e transparente, inerente à sua cultura e aplicado em todos os níveis organizacionais. Os principais riscos a mitigar, podem ser definidos da seguinte forma:
Estrutura de Gerenciamento de Riscos
Em conformidade com a legislação e regulamentação vigentes, emanadas pelo Banco Central do Brasil e Conselho Monetário Nacional, a sim;paul CCVM S.A. criou sua Estrutura de Gerenciamento de Risco e Capital, de forma a ser compatível com a natureza das operações realizadas, as características dos produtos e serviços oferecidos e a exposição aos riscos inerentes à sua atividade.
Esta estrutura é composta pelo Comitê de Gestão de Risco e Capital, subordinada aos acionistas, e a Diretoria de Gestão de Risco e Capital, que contempla as áreas de Gerenciamento de Risco e Administração de Capital Proprietário.
As principais atividades desta estrutura, relacionadas ao gerenciamento de risco, podem ser assim descritas:
Risco de Crédito:
- Acompanhamento intradiário da exposição bruta e líquida dos clientes face seu limite operacional;
- Monitoramento das posições descobertas;
- Acompanhamento de posições alavancadas no mercado a termo;
- Acompanhamento de risco de crédito de operações via DMA;
- Avaliação do risco de crédito de instrumentos privados de dívida.
Risco de Liquidez:
- Acompanhamento do fluxo de caixa projetado dos clientes;
- Acompanhamento do fluxo de negociação e intermediação de valores face limite de liquidez da instituição;
- Teste de liquidez dos ativos de carteiras administradas;
- Teste de cotização carteiras administradas.
Risco de Mercado:
- Value at Risk e Stress Test de carteiras administradas;
- Value at Risk e Stress Test da posição patrimonial da instituição.
Risco Operacional:
- Identificação, avaliação, monitoramento, controle e mitigação do risco operacional;
- Documentação e armazenamento de dados de perda, se houver;
- Identificar as informações relativas às perdas através das fontes contábeis e controles gerenciais.
Risco Socioambiental:
- Identificação de clientes envolvidos em atividades de risco, através de consulta às bases próprias ou de terceiros;
- Análise das operações e movimentações realizadas por estas pessoas, se identificadas.
Documentos | |
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Política de Gestão de Risco | |
Relatório Pilar 3 |
DECLARAÇÃO
A DIRETORIA DA SIM;PAUL ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE POR TODAS AS INFORMAÇÕES DIVULGADAS RELATIVAS AOS RISCOS OPERACIONAIS, CRÉDITO, LIQUIDEZ E MERCADO, ASSIM COMO AS DEMAIS INFORMAÇÕES DIVULGADAS POR EXIGÊNCIA LEGAL.