);

Gestão de Risco

Atendendo às diretrizes do Acordo de Basileia III e a Resolução nº 4.557/2017 do Banco Central do Brasil, que trata do gerenciamento do risco operacional, risco de mercado, risco de crédito, risco socioambiental e de risco de liquidez, pelas instituições financeiras, a sim;paul CCVM S.A. criou o Comitê Gestor de Risco e Capital com o objetivo de formular, disseminar e implementar a sua Política de Gerenciamento de Risco e Capital.

A sim;paul considera o Gerenciamento de Risco um processo contínuo e transparente, inerente à sua cultura e aplicado em todos os níveis organizacionais. Os principais riscos a mitigar, podem ser definidos da seguinte forma:


Risco de Crédito

Origina-se da probabilidade de a contraparte não honrar um empréstimo, levando-se em consideração a situação de solvência do mesmo.


Risco Operacional

É a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos, incluindo o risco legal.


Risco de Mercado

Tem como origem a variação no valor dos ativos e passivos da carteira da Corretora, causados por mudanças nos preços e taxas de mercado, estando inclusos entre estes os juros, o preço de ações, as cotações de moedas estrangeiras e os preços de commodities. Ele também pode derivar-se das mudanças na correlação entre os fatores de risco ou nas suas volatilidades.


Risco de Liquidez

É a ocorrência de desequilíbrios entre ativos negociáveis e passivos exigíveis da Instituição ou ainda, o descasamento entre pagamentos e recebimentos – que possam afetar a capacidade de pagamento da sim;paul. O gerenciamento deste risco busca garantir liquidez suficiente para liquidação de suas obrigações, bem como a compatibilidade entre os prazos e a liquidez dos ativos.


Risco Socioambiental

é a possibilidade de perda financeira e reputacional decorrentes de danos socioambientais, ou seja, relacionamento e realização de negócios com pessoas naturais ou jurídicas envolvidas, em qualquer circunstância, mas não se limitando a estas, com as seguintes atividades:

  • Projetos de grande porte que possam causar impactos na comunidade;
  • Práticas abusivas nas relações com consumidores;
  • Exploração sexual, trabalho escravo e trabalho infantil;
  • Lavagem de dinheiro;
  • Corrupção;
  • Desrespeito aos Direitos Humanos;
  • Outras atividades criminais.

Estrutura de Gerenciamento de Riscos

Em conformidade com a legislação e regulamentação vigentes, emanadas pelo Banco Central do Brasil e Conselho Monetário Nacional, a sim;paul CCVM S.A. criou sua Estrutura de Gerenciamento de Risco e Capital, de forma a ser compatível com a natureza das operações realizadas, as características dos produtos e serviços oferecidos e a exposição aos riscos inerentes à sua atividade.

Esta estrutura é composta pelo Comitê de Gestão de Risco e Capital, subordinada aos acionistas, e a Diretoria de Gestão de Risco e Capital, que contempla as áreas de Gerenciamento de Risco e Administração de Capital Proprietário.

As principais atividades desta estrutura, relacionadas ao gerenciamento de risco, podem ser assim descritas:

Risco de Crédito:

  • Acompanhamento intradiário da exposição bruta e líquida dos clientes face seu limite operacional;
  • Monitoramento das posições descobertas;
  • Acompanhamento de posições alavancadas no mercado a termo;
  • Acompanhamento de risco de crédito de operações via DMA;
  • Avaliação do risco de crédito de instrumentos privados de dívida.

Risco de Liquidez:

  • Acompanhamento do fluxo de caixa projetado dos clientes;
  • Acompanhamento do fluxo de negociação e intermediação de valores face limite de liquidez da instituição;
  • Teste de liquidez dos ativos de carteiras administradas;
  • Teste de cotização carteiras administradas.

Risco de Mercado:

  • Value at Risk e Stress Test de carteiras administradas;
  • Value at Risk e Stress Test da posição patrimonial da instituição.

Risco Operacional:

  • Identificação, avaliação, monitoramento, controle e mitigação do risco operacional;
  • Documentação e armazenamento de dados de perda, se houver;
  • Identificar as informações relativas às perdas através das fontes contábeis e controles gerenciais.

Risco Socioambiental:

  • Identificação de clientes envolvidos em atividades de risco, através de consulta às bases próprias ou de terceiros;
  • Análise das operações e movimentações realizadas por estas pessoas, se identificadas.
 Documentos
 Política de Gestão de Risco
 Relatório Pilar 3

DECLARAÇÃO

A DIRETORIA DA SIM;PAUL ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE POR TODAS AS INFORMAÇÕES DIVULGADAS RELATIVAS AOS RISCOS OPERACIONAIS, CRÉDITO, LIQUIDEZ E MERCADO, ASSIM COMO AS DEMAIS INFORMAÇÕES DIVULGADAS POR EXIGÊNCIA LEGAL.